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组合优惠参数

期货期权组合保证金优惠方式

交易期间和结算期间都将有两种方式享受组合保证金优惠:
交易期间 1、套利订单
2、组合申请
结算期间 1、澳门皇冠金沙网站结算时按照一定优先级将客户持仓重新组合。

2、客户通过会员申请保留组合资格,澳门皇冠金沙网站审批通过后,

结算时澳门皇冠金沙网站将保留这些客户的盘中组合持仓,

且不将剩余单腿持仓进行组合。

澳门皇冠金沙网站组合策略一览表(自2020年6月24日结算时起)

策略名称 策略描述 澳门皇冠金沙网站保证金收取标准 X值
期货对锁 在同一期货品种同一月份合约上建立数量相等、方向相反的头寸 期货高腿保证金 -
期货跨期 在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的头寸
期货跨品种 在不同期货品种合约上建立数量相等、方向相反的头寸
卖出期权期货组合 卖出看涨期权,同时买入对应期货合约 期货保证金+期权权利金结算价*交易单位 -
卖出看跌期权,同时卖出对应期货合约
期权跨式 卖出相同期货合约的相同实行价格的看涨期权和看跌期权 max(看涨期权保证金,看跌期权保证金)+另一方权利金结算价*交易单位 -
期权宽跨式 卖出低实行价格的看跌期权和高实行价格的看涨期权
期权对锁 在同一期权品种同一系列同一合约上建立数量相等、方向相反的头寸 X*卖期权保证金 0.2
买入垂直价差 买进低实行价格的看涨期权,同时卖出相同期货合约的高实行价格的看涨期权 X*卖期权保证金 0.2
买进高实行价格的看跌期权,同时卖出相同期货合约的低实行价格的看跌期权
卖出垂直价差 卖出低实行价格的看涨期权,同时买进相同期货合约的高实行价格的看涨期权 min(实行价格之差*交易单位,空头期权保证金) -
卖出高实行价格的看跌期权,同时买进相同期货合约的低实行价格的看跌期权
买入期权期货组合 买入看涨期权,同时卖出对应期货合约 X*期货保证金 0.8
买入看跌期权,同时买入对应期货合约

注:对于期权跨式及期权宽跨式

如果看涨期权保证金 = 看跌期权保证金

期权组合保证金 = max(看涨期权保证金,看跌期权保证金) + max(看涨期权权利金*交易单位,看跌期权权利金*交易单位)

澳门皇冠金沙网站期权(品种、系列、合约)参与组合一览表(自2020年6月24日结算时起)

品种 系列 合约 是否参与组合
豆粕 m2009、m2101、m2105 |delta|>=0.2 参与组合
玉米 c2009、c2101、c2105
铁矿石 i2009、i2101、i2105
液化石油气 pg2011、pg2012

注:各期权合约到期月参与组合,并享受组合保证金优惠

澳门皇冠金沙网站期货对锁优惠参数一览表

序列 组合大类 组合品种
1 对锁 黄大豆1号
2 对锁 黄大豆2号
3 对锁 胶合板
4 对锁 玉米
5 对锁 纤维板
6 对锁 铁矿石
7 对锁 焦炭
8 对锁 鸡蛋
9 对锁 焦煤
10 对锁 聚乙烯
11 对锁 豆粕
12 对锁 棕榈油
13 对锁 聚丙烯
14 对锁 聚氯乙烯
15 对锁 豆油
16 对锁 玉米淀粉
17 对锁 乙二醇
18 对锁 粳米
19 对锁 苯乙烯
20 对锁 液化石油气

澳门皇冠金沙网站期货跨期优惠参数一览表

序列 组合大类 组合品种
1 跨期 黄大豆1号
2 跨期 黄大豆2号
3 跨期 胶合板
4 跨期 玉米
5 跨期 纤维板
6 跨期 铁矿石
7 跨期 焦炭
8 跨期 鸡蛋
9 跨期 焦煤
10 跨期 聚乙烯
11 跨期 豆粕
12 跨期 棕榈油
13 跨期 聚丙烯
14 跨期 聚氯乙烯
15 跨期 豆油
16 跨期 玉米淀粉
17 跨期 乙二醇
18 跨期 粳米
19 跨期 苯乙烯
20 跨期 液化石油气

澳门皇冠金沙网站期货跨品种组合优惠参数一览表

序列 组合大类 组合品种
1 跨品种 黄大豆1号,豆粕
2 跨品种 豆油,棕榈油
3 跨品种 聚乙烯,聚氯乙烯
4 跨品种 焦炭,焦煤
5 跨品种 聚乙烯,聚丙烯
6 跨品种 聚氯乙烯,聚丙烯
7 跨品种 铁矿石,焦煤
8 跨品种 铁矿石,焦炭
9 跨品种 玉米,玉米淀粉
10 跨品种 黄大豆2号、豆粕
11 跨品种 苯乙烯、乙二醇
12 跨品种 苯乙烯、聚乙烯
13 跨品种 黄大豆1号、黄大豆2号

澳门皇冠金沙网站卖出期权期货组合优惠参数一览表

序列 组合大类 组合品种
1 卖出期货期权组合 豆粕
2 卖出期货期权组合 玉米
3 卖出期货期权组合 铁矿石
4 卖出期货期权组合 液化石油气

澳门皇冠金沙网站期权跨式优惠参数一览表

序列 组合大类 组合品种
1 期权跨式 豆粕
2 期权跨式 玉米
3 期权跨式

铁矿石

4 期权跨式 液化石油气

澳门皇冠金沙网站期权宽跨式优惠参数一览表

序列 组合大类 组合品种
1 期权宽跨式 豆粕
2 期权宽跨式 玉米
3 期权宽跨式

铁矿石

4 期权宽跨式 液化石油气

澳门皇冠金沙网站期权对锁优惠参数一览表(自2020年6月24日结算时起)

序列 组合大类 组合品种
1 期权对锁 豆粕
2 期权对锁 玉米
3 期权对锁 铁矿石
4 期权对锁 液化石油气

澳门皇冠金沙网站买入垂直价差优惠参数一览表(自2020年6月24日结算时起)

序列 组合大类 组合品种
1 买入垂直价差 豆粕
2 买入垂直价差 玉米
3 买入垂直价差 铁矿石
4 买入垂直价差 液化石油气

澳门皇冠金沙网站卖出垂直价差优惠参数一览表(自2020年6月24日结算时起)

序列 组合大类 组合品种
1 卖出垂直价差 豆粕
2 卖出垂直价差 玉米
3 卖出垂直价差 铁矿石
4 卖出垂直价差 液化石油气

澳门皇冠金沙网站买入期权期货组合优惠参数一览表(自2020年6月24日结算时起)

序列 组合大类 组合品种
1 买入期权期货组合 豆粕
2 买入期权期货组合 玉米
3 买入期权期货组合 铁矿石
4 买入期权期货组合 液化石油气

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