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仓单串换业务先容

仓单串换业务先容

串换要素

仓单串现货

仓单串仓单

串换费用

①原仓(厂)库升贴水+②近期现货价差+③串换库生产计划调整费

①原仓(厂)库升贴水+②近期现货价差+③串换库生产计划调整费—④新仓(厂)库升贴水

提货要求

提货要求降低:(1)提货时间较仓(厂)库仓单适当延长;(2)发货速度较仓(厂)库仓单适当降低

提货要求不变

客户资格

通过当月交割(不含期转现)买入获得仓单的买方客户

串换时间

最后交割日后第一个交易日9:30—14:30

串换顺序

非交割库客户优先、申请时间优先等原则

串货协议签署和费用支付

串货协议由客户与集团或集团指定的机构签署,客户将仓(厂)库仓单转让给集团或集团指定的机构,集团或集团指定的机构给客户提取现货或者生成新的仓单,串换费用由客户与集团结算。安排发货等由集团统一安排

串换地点

在现有仓(厂)库和工厂之间的基础上鼓励集团自行申报其他工厂

现有仓(厂)库之间

串换业务流程图

时间

集团

客户

会员

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交割月第1-6个交易日

申报停机计划(豆粕)或不可串换的串换库名单(豆油、棕榈油)

最后交割日的前5个交易日

第二天上午11点前申报各地价差

澳门皇冠金沙网站代为网站上公布

最后交割日下午3点后

客户得到配对结果,并且可以知道本月串换费用中的两地价差,据此可决定是否申报串换

最后交割日后第1个交易日(9:30-14:30)

代客户通过电子仓单系统进行串换申报

最后交割日后第1个交易日(14:30-16:00)

根据非交割库客户优先和时间优先等原则对串换申请代为排序

最后交割日后第1个交易日(16:00-17:00)

分别通知符合要求的客户和仓(厂)库可以进行串换谈判

最后交割日后第2-3个交易日17:00

仓(厂)库与客户谈判,如到期未就串换主要内容达成协议,视为客户放弃此次串换,由澳门皇冠金沙网站通知其他客户与仓(厂)库开展谈判

最后交割日后第5个交易日17:00

此次串换谈判的截至时间

仓单串现货

集团与客户签署串换协议后,串换各方应自协议签订之日起2个工作日内完成所持标准仓单的转让流程。需要支付串换费用的串换方应在收到对方开具的串换费用发票之日起2个工作日内全额支付串换费用。集团安排客户在8个自然日内开始提货,发货速度为正常仓单日发货速度的50%

仓单串仓单

集团与客户签署串换协议后,客户在2个工作日内完成将所持仓单转让给集团,集团应于签订合同后10个工作日内为客户注册串入库的标准仓单。

注:
如果客户、非期货企业会员实际串换数量小于其申请且澳门皇冠金沙网站同意其串换的数量,则自此次串换完成后一年内取消该客户再次申请串换的权利。

仓单串换的相关费用

仓单串现货的串换费用(客户需支付的费用):串出厂库升贴水+现货价差(串入地—串出地)+厂库生产计划调整费

仓单串仓单的串换费用(客户需支付的费用):串出厂库升贴水—串入厂库升贴水+现货价差(串入地—串出地)+厂库生产计划调整费

现货价差的计算:

串换价差=串换当月最后交割日的前五个交易日的两地价差的算术平均价,计算结果四舍五入,保留到整数位。

豆粕品种:

    串换业务在下述5个区域之间的,两地价差计算方式如下:

    两地价差=(∑第三方网站公布的两地价差+∑试点集团申报的两地价差)/(参与报价的第三方网站数量+申报价差的试点集团数量)

    5个区域指:京津冀区域(天津、唐山、秦皇岛)、山东区域(日照连云港)、江浙沪区域(南通、张家港、宁波、泰州、镇江、南京)、广东区域(东莞、广州、阳江、湛江)和广西区域(防城港、钦州)。

   

    串换业务不在上述5个区域之间的,价差计算方式如下:

两地价差=∑试点集团申报的两地价差/申报价差的试点集团数量

豆油、棕榈油品种:

两地价差=串入区域现货价格-串出区域现货价格

某区域的现货价格=(∑区域内串换库申报价格+∑网站上区域内企业报价平均价)/(区域内串换库数量+第三方网站数量)

第三方网站价格:为保证价格的公正性,网站价格按照当天某地报价的平均价计算,其中豆油采用一级豆油成交价,棕榈油采用24度棕榈油成交价。如果某串换库在第三方网站上也有报价,则该串换库的网站报价仍然参与网站价格计算。网站价格的平均价作为一个价格采集样本。

    试点期间如果有新的交割厂库被批准开展交割业务,那么自澳门皇冠金沙网站公布该厂库开展交割业务之日起即纳入价差计算范围。试点期间如有交割厂库被取消,那么自澳门皇冠金沙网站发布取消该厂库的通知之日起即不纳入价差计算范围。

串换费用计算实例(以豆粕为例):

    湖北一家饲料企业通过交割买入山东中粮黄海的豆粕厂库仓单,该客户与中粮集团签订协议,集团安排将其串换至旗下江苏东海粮油提取现货。

    串换费用:串出厂库升贴水+现货价差+厂库生产计划调整费

              其中串出厂库(中粮黄海)的升贴水:-30 /

    现货价差:(第三方网站公布的两地价差+中粮集团申报的两地价差+益海集团申报的两地价差+邦吉集团申报的两地价差)/4

    通过计算现货价差:浙江沪区域豆粕现货价格(串入地)—山东区域豆粕现货价格(串出地)=50/

    厂库生产计划调整费上限:见最新通知

    该客户与油厂谈判确定的生产计划调整费为30/

此次仓单串换费用-30+50+30=50/

豆粕厂库仓单串换计算实例表(单位:元/吨)

串换方式

费用计算

串出厂库升贴水

现货价差

厂库生产计划调整费上限

串入库升贴水

串换费用

仓单串现货

串出厂库升贴水+现货价差+厂库生产计划调整费

-30

(∑第三方网站公布的两地价差+∑试点集团申报的两地价差)/(参与报价的第三方网站数量+申报价差的试点集团数量)

50

30

见最新通知,

此案例中客户

与油厂谈判

确定的生产

计划调整费

为30元/

50

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